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> 메르 블로그에서 VIX 지수에 대한 주제로 Post가 올라왔다.  > VIX 지수가 Peak 일 때 주가 지수 바닥은 어느 정도 시간이 걸린다.  > Event(침체) 마다 바닥은 다 다르다.  > 실제 데이터를 확인해 보면 다음과 같다.  침체 구분Min(SP500)Max(VIX)First(Min_SP500_Date)First(Max_VIX_Date)A :(S&P Min - Vix max) DateB : 침체 기간11. 1990년 걸프 전쟁295.4636.471990-10-111990-08-23498712. 1998년 아시아 금융 위기957.2844.281998-08-311998-08-310-13. 닷컴 버블776.7645.082002-10-092002-08-056592914. 서브프라임 모기지 위..

> 관세 전쟁이 시작되면서 VIX 지수가 급등했다   > VIX 지수란 S&P 500 지수의 변동성이다. (@Grok)  VIX 지수 간단 설명의미:VIX는 S&P 500 지수의 향후 30일 동안의 예상 변동성(Volatility)을 퍼센트로 나타냅니다.쉽게 말해, VIX 값이 높을수록 시장이 불안정하고 투자자들이 불확실성을 크게 느낀다는 뜻입니다. 반대로 VIX 값이 낮으면 시장이 안정적이라는 신호로 해석됩니다.계산 방식:S&P 500 지수의 옵션(특히 콜과 풋 옵션) 가격을 사용해 계산합니다.옵션 가격은 시장의 변동성 기대를 반영하므로, VIX는 투자자들이 예상하는 변동성을 수치화한 것입니다.공식은 다소 복잡하지만, 핵심은 옵션의 "내재 변동성(Implied Volatility)"을 평균화한 값입니다..